[ME이슈] 금감원, 라임자산운용 중간 검사결과 "라임·신한금융투자 부실 은폐"
[ME이슈] 금감원, 라임자산운용 중간 검사결과 "라임·신한금융투자 부실 은폐"
  • 류수근 기자
  • 승인 2020.02.15 03:05
  • 댓글 0
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"무역펀드, 연동 해외펀드 투자손실 2억달러 넘으면 전액손실"
라임 임직원은 수백억 시세차익...상반기 무역펀드 분쟁조정

[메가경제 류수근 기자] 라임자산운용과 신한금융투자가, 지난해 환매가 중단된 라임자산운용의 3개 모(母)펀드 중 하나인 '플루토 TF 1호(무역금융펀드)'에 대해 IIG펀드 부실 발생 사실 등을 알고도 이를 은폐하고 계속 판매했다는 금감원 검사 결과가 나왔다.

금융감독원은 14일 '라임자산운용에 대한 중간 검사결과 및 향후 대응방안'을 발표하며 이같이 밝혔다.

라임의 무역금융펀드는 2017년 5월부터 신한금융투자 명의로 IIG펀드(2개)·BAF펀드·Barak펀드· ATF펀드 등 5개 해외 무역금융펀드에 투자했다.

신한금융투자는 라임자산운용과 일종의 대출인 총수익스와프(TRS) 계약을 맺고 있으며 그 규모는 3600억 원 수준이다.

 

[사진= 라임자산운용 홈페이지 캡처]
[사진= 라임자산운용 홈페이지 캡처]

 

금감원에 따르면, 라임자산운용과 신한금융투자는 2018년 6월 무역금융펀드 투자처인 IIG(인터내셔널인베스트먼트그룹) 펀드의 기준가 미산출 사실을 알고도, 같은 해 11월까지 기준가가 매월 0.45%씩 상승하는 것으로 임의 조정해 인위적으로 기준가를 산정했다.

또. 신한금융투자는 2018년 11월 IIG펀드의 해외 사무수탁사로부터 이 펀드의 부실과 청산 절차 개시에 대한 이메일을 받았다.

그럼에도 라임자산운용과 신한금융투자는 IIG펀드에 투자하는 무역금융펀드의 500억원 규모 환매대금 마련을 위해, 2018년 11월 26일 IIG펀드와 다른 해외 무역금융펀드 등 5개 펀드를 합해 모자(母子)형 구조로 변경함으로써 정상 펀드로 부실을 전가한 것으로 분석했다.

 

[출처= 금융감독원]
환매연기 모펀드 및 자펀드 현황. [출처= 금융감독원]

 

라임운용자산과 신한금융투자는 이후 2019년 1월에는 IIG펀드에서 투자금액의 50% 수준인 약 1천억 원의 손실 가능성을 인지했고, 또 다른 해외 무역금융펀드인 BAF펀드(1억6천만달러)도 같은해 2월 폐쇄형으로 전환(만기 6년)됨을 통보받았다고 금감원은 파악했다.

아울러, 라임운용자산과 신한금융투자는 IIG펀드의 부실 은폐와 BAF펀드의 환매 불가에 대응하기 위해, 해외 무역금융펀드를 싱가포르 소재 무역금융 중개회사 계열회사인 해외 SPC(케이맨 제도)에 장부가로 처분하고 그 대가로 약속어음(P-note)을 받는 구조로도 계약 변경했다고 전했다.

이와 관련, 금감원은 “특정 펀드의 이익을 해하면서 다른 펀드 이익 도모 금지, 집합투자재산 공정평가 의무 등 자본시장법 위반 및 투자자를 기망하여 부당하게 판매하거나 운용보수 등의 이익을 취득한 특경법상 사기 등에 해당될 소지가 있다”고 판단했다.

 

[출처= 금융감독원]
라임운용자산의 국내투자 모펀드 2개에 대한 자산실사 결과. [출처= 금융감독원]

 

이날 검사 결과에서 금감원은 5개 해외 무역금융펀드의 투자손실이 2억달러 이상 발생할 경우 무역금융펀드는 전액 손실이 발생할 수 있다"고 진단했다.

아직 자산실사 결과가 나오지는 않았으나, 무역금융펀드가 투자한 약속어음의 원금(5억 달러)은 5개 해외 무역금융펀드의 손실과 연동되는 구조이기 때문이다.

연합뉴스에 따르면, 이에 대해 신한금융투자는 "2018년 11월 IIG수탁사가 보낸 이메일 내용 확인을 위해 지난해 1월 라임자산운용과 IIG를 방문했으나 당시 IIG운용역 사망과 IIG책임자의 회피로 IIG펀드에 대해 구체적으로 확인하기 어려웠다"며 "지난해 11월 미국 증권거래위원회 공식 발표 이후에야 IIG펀드가 '폰지사기'에 연루된 것을 확인했다"고 주장했다.

 

[출처= 금융감독원]
라임운용자산 모펀드(4개)에 투자한 전체 투자자 대상 자펀드 판매현황. [출처= 금융감독원]

 

이번 금감원 검사에서는 라임자산운용이 투자의사결정 과정에서 적절한 내부통제 장치가 구축되지 않아 이 모 전 부사장 등 특정 운용역의 독단적 결정으로 위법행위가 반복적으로 발생한 사실도 드러났다.특정 펀드의 손실발생을 회피하기 위해 타 펀드 자금을 활용해 부실자산을 인수하는 행위를 수차례 반복했다.

또, 일부 임직원은 직무상 얻은 정보를 이용해 라임 임직원 전용 펀드 등을 통해 거액의 부당 이득을 취득했다.

업무 과정에서 특정 코스닥 상장사 전환사채(CB)에 투자하는 경우 큰 이익이 발생할 수 있다는 사실을 알고 임직원 전용 펀드에 투자하는 식으로 수백억 원의 부당이득을 얻었다는 설명이다.

 

[출처= 금융감독원]
라임운용자산 모펀드(4개)에 투자한 개인투자자 대상 자펀드 판매현황. [출처= 금융감독원]

 

금감원은 검사 결과 등을 통해 확인된 특경법상 사기와 업무상 배임 혐의에 대해 지난해 9월과 올해 2월 두 차례 에 걸쳐 잠적한 이 모 전 부사장 등을 검찰에 통보한 상태다.

이같은 검사 결과에 따라 금감원은 무역금융펀드에서 사기 등 불법행위가 상당 부분 확인된 것으로 보고 신속하게 분쟁조정 절차를 추진하기로 했다 .

금감원은 오는 4~5월 내외부 법률자문을 통해 사기 및 불완전판매 등에 따른 손해배상, 착오 등에 의한 계약취소 등과 같은 피해구제 방안을 검토하고, 올해 상반기 중 금융분쟁조정위원회를 개최해 조정 결정을 내릴 예정이다.

이를 위해 분쟁조정2국, 민원분쟁조사실, 각 권역 검사국이 ‘합동 현장조사단’을 구성해 3월 초 사실조사에 들어간다.

 

[출처= 금융감독원]
일자별 무역금융펀드 투자 진행경과. [출처= 금융감독원]

 

무역금융펀드 외 환매가 중단된 ‘플루토 FI D-1호'와 '테티스 2호' 2개 모펀드에 대해서도, 금감원은 시장 혼란 등을 최소화하기 위해 3자 면담 등을 통해 사실관계는 빠른 시일 내 확인할 예정이다.

다만 2개 모펀드의 경우는 라임운용자산의 기준가 조정 자체만으로는 손실이 확정되지 않아 분쟁 처리가 곤란해 분쟁조정은 환매 진행경과 등을 감안해 처리할 예정이다.

금감원은 상주 검사반을 파견해 라임운용자산의 환매·관리계획 이행, 내부통제 업무의 적정한 수행 등에 대한 밀착 모니터링 업무를 수행한다.

파견은 라임이 정상적인 환매·관리계획를 수립하고, 관련 절차가 안정화될 때까지 유지된다.

라임운용자산 펀드 현황과 투자구조, 판매현황

 

[출처= 금융감독원]
라임운용자산 사태 관련 주요 일지. [출처= 금융감독원]

 

2019년말 기준 라임운용자산의 전체 수탁고는 약 4조5천억 원 규모다. 이중 비상장주식, 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 등 비상장 주식관련사채권, 사모사채 등 대체투자자산은 3조9천억 원이고 채권 등 여타 부문은 6천억 원이다.

그런데 지난해 말, 라임운용자산이 운용하는 4개 모(母)펀드 및 그와 모자(母子) 관계에 있는 173개 자(子)펀드에서 환매 연기가 발생했다.

모자형 펀드구조는 다수의 자펀드가 투자자로부터 모은 자금을 모펀드에 집중하고, 모펀드가 실제로 투자대상자산을 취득·운용하는 형태다.

4개 모펀드는 주로 대체투자자산에 투자하는 펀드로 4개 펀드의 전체 수탁고는 약 1조7천2백억 원 수준이다.

 

[출처= 금융감독원]
173개 자펀드의 판매사별 개인 및 법인 투자자 현황. [출처= 금융감독원]

 

‘플루토 FI D-1호’(9천4백억 원)와 ‘테티스 2호’(3천억 원)는 주로 국내 사모사채 및 메자닌 등 국내자산에 투자하고, ‘플루토 TF-1호’(2천4백억원)와 ‘크레딧 인슈어드(Credit Insured) 1호’(2천5백억 원)는 약속어음(P-note)과 해외무역채권 등 해외자산에 투자했다.

4개 모펀드에 투자한 자펀드는 173개(계좌수 4616개)다.

자펀드의 수탁고는 총 1조6천7백억 원 규모로, 증권사 TRS(2천3백억원)를 포함해 총 1조7천2백억원을 모펀드에 투자했다.

지난해 12월말 기준 환매연기 펀드 판매 현황을 보면, 173개 자펀드의 판매사는 19개사로 총 1조 6679억 원을 판매했다.

우리은행(3577억원), 신한금융투자(3248억원), 신한은행(2769억원) 순으로 팔았으며, 3개 판매사가 전체 판매액의 64.0%를 차지했다.

투자자 유형을 보면, 개인계좌는 4035개(9943억원), 법인계좌는 581개(6736억원)다.

개인 판매액 9943억원 중 판매액 상위 3사는 우리은행(2531억원), 신한은행(1697억원), 신한금융투자(1202억원) 순이며, 법인 판매액 6736억원 중 상위 3사는 신한금융투자(2046억원), 신한은행(1072억원), 우리은행(1046억원) 순이었다.

 


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