신용평가모형에 이어 대출 전략 분석까지 AI를 활용
리스크 관리 체계 고도화
[메가경제=이상원 기자] 국내 1위 SBI저축은행은 AI 신용평가 및 리스크 관리 설루션을 제공하는 대표 기업 피에프씨테크놀로지스(이하, PFCT)의 에어팩 ‘랩(Lab)’을 도입하며 AI 리스크 관리 체계를 고도화한다고 7일 밝혔다.
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| ▲ SBI저축은행이 피에프씨테크놀로지스(PFCT)의 AI 리스크 관리 설루션 에어팩 ‘랩(Lab)’을 도입하여 리스크 관리 체계를 고도화하고 있다. [사진=SBI저축은행] |
이로써 SBI저축은행은 지난 2024년 5월 AI 신용평가 모델 도입 후 PFCT와 파트너십을 확대하며, 대출 전략 수립과 운영 전반까지 관리할 수 있게 되었다.
에어팩 ‘랩’은 ▲대출 연체 모니터링 ▲연체 고객 특성 분석 ▲전략 변경에 따른 영향도 분석 ▲대출 승인 전략 조정 등 리스크 관리 전 과정을 AI 기반으로 수행할 수 있는 대출 전략 분석 솔루션이다.
자체 머신러닝(ML) 모형 개발과 전략 최적화를 위한 조건별 필터링, 선별 기능을 통해 다양한 시나리오 분석과 검증도 가능하다.
SBI저축은행은 에어팩 ‘랩’ 도입을 통해 방대한 데이터를 AI로 처리하며 신용대출 승인부터 운영, 분석, 전략 변경에 이르는 전 과정의 효율성과 정확도를 동시에 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
특히, 제한된 데이터와 경험에 의존하던 기존 리스크 관리 방식에서 벗어나, 빅데이터와 자동화 모델을 기반으로 한 AI 리스크 관리 업무 체계 구축을 목표로 하고 있다.
SBI저축은행 관계자는 “이번 에어팩 ‘랩’ 설루션 도입은 AI 신용평가 모형을 활용하는 단계를 넘어, 리스크 관리 전략을 내부에서 직접 설계하고 검증할 수 있는 AI 금융 전략 실험실을 마련했다는 점에서 의미가 크다”며, “본 설루션을 활용해 시장 환경과 고객 특성 변화에 더욱 신속하게 대응하고 AI에 기반한 리스크 관리 체계를 고도화해 나갈 수 있을 것으로 기대한다” 고 말했다.
한편, SBI저축은행은 이번 에어팩 ‘랩(Lab)’ 도입을 기점으로 AX(AI Transformation)을 본격화하여, 향후 AI 기술을 금융 전반에 적극적으로 적용해 경쟁력을 강화할 예정이다.
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