30일부터 실시간 지수 제공...11월 ETF·지수선물 상장
[메가경제=윤중현 기자] 정부의 기업가치 제고(밸류업) 정책의 대표 방안 중 하나로 꼽혔던 코리아 밸류업 지수가 공개됐다. 시가총액과 수익성, 주주환원 정책, 주가순자산비율(PBR), 자기자본이익률(ROE) 등을 기준으로 100종목이 밸류업 종목으로 선정됐다.
먼저 정보기술 산업 부문에서는 삼성전자, SK하이닉스, 포스코DX, 한미반도체, LG이노텍, HPSP, 리노공업, DB하이텍, 이수페타시스, LX세미콘, 주성엔지니어링, 티씨케이, 파크시스템스, 심텍, 하나머티리얼즈, 해성디에스, 드림텍, 두산테스나, 원익 QnC, 비에이치, 넥스틴, 이녹스첨단소재, 피에스케이, 코미코 등 24개 종목이 포함됐다.
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| ▲서울 여의도 한국거래소 전경 [사진=한국거래소] |
산업재 부문에서는 HMM, 포스코인터내셔널, 대한항공, 한화에어로스페이스, 현대글로비스, 두산밥캣, 한국항공우주, 한진칼, HD현대일렉트릭, 팬오션, LIG넥스원, 에스원, HD현대인프라코어, 현대엘리베터,한전KPS, 에스에프에이, 에코프로에이치엔, 윤성에프앤씨, 경동나비엔, NICE평가정보 등 20개 종목이 편입됐다.
제약·바이오 헬스케어는 12개 종목으로 셀트리온, 한미약품, 클래시스, 케어젠, 메디톡스, 덴티움, 종근당, 파마리서치, 씨젠, JW중외제약, 동국제약, 엘앤씨바이오가 포함됐다. 금융주는 밸류업 공시를 한 신한지주, 메리츠금융지주, 우리금융지주, 미래에셋증권, 키움증권 5곳이 지수에 편입됐다.
자유소비재는 현대차(밸류업 공시), 기아, F&F, 코웨이, 휠라홀딩스, 에스엘, 한세실업, 메가스터디교육, 골프존, 케이카, 쿠쿠홈시스 등 11곳, 금융·부동산은 신한지주, 삼성화재, 메리츠금융지주, 우리금융지주, DB손해보험, 미래에셋증권, 한국금융지주, 현대해상, 키움증권, 다우데이타 10곳이다.
소재 부문은 고려아연, 한솔케미칼, 솔브레인, 동진쎄미켐, 효성첨단소재, 나노신소재, 효성티앤씨, 동원시스템즈, TKG휴켐스등 9종목이 필수소비재는 KT&G, 오리온, BGF 리테일, 동서, 오뚜기, 삼양식품, 롯데칠성, 콜마비앤에이치 등 8종목이다. 엔씨소프트와 JYP엔터테인먼트, 에스엠, 제일기획, SOOP등 커뮤니케이션 서비스 부문 5종목도 지수에 이름을 올렸고, 에너지 관련으로는 S-Oil(에쓰오일)이 유일하게 포함됐다.
거래소는 시장대표성(시가총액), 수익성, 주주환원, 시장평가, 자본효율성 등 5단계 스크리닝을 거쳐 구성종목을 선별했다. 우선 시총 상위 400위 내에 해당하면서 최근 2년 연속 적자 또는 2년 합산 손익 적자가 아니어야 한다.
주주환원의 경우 최근 2년 연속 배당 또는 자사주 소각을 실시했는지 여부로 판단한다. 시장평가에서는 주가순자산비율(PBR) 순위가 전체 또는 산업군에서 50% 내에 포함돼야 한다. 자본효율성은 산업군별로 산출한 최근 2년 평균 ROE 순위에서 100위 내에 들어야 한다.
내년 6월 정기 변경부터는 밸류업 표창 기업에 대한 특례 편입을 적용한다. 공시 이행 여부에 따른 인센티브 또는 패널티도 부여한다. 연 평균 종목 교체율은 21.2%, 턴오버 비율(교체종목 시총을 전체 구성종목 시총으로 나눈 비율)은 14.5%로 설정했다.
기업가치를 측정하는 투자지표 역시 밸류업 지수가 코스피200보다 양호하다고 거래소는 판단했다. 특히 밸류업 지수의 자기자본이익률(ROE)와 배당성향은 각각 15.6%와 23.9%로 코스피200의 9.3%와 17.5%보다 높은 것으로 집계됐다.
거래소는 30일부터 실시간 지수 산출을 시작하고 상장지수펀드(ETF) 상장심사와 증권신고서 제출 등을 거쳐 11월 초 관련 ETF를 상장할 예정이다. 밸류업 지수를 기초자산으로 하는 지수선물도 11월4일 상장한다.
이밖에 밸류업 지수를 활용한 옵션 지수와 레버리지 지수 및 저평가주와 중소형주를 대상으로 한 지수 개발 수요가 있는 것으로 보고, 후속 지수 개발도 추진한다.
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